저희 대학원 FDA Lab의 '송재민' 박사과정생과 '김응표' 석사과정생이 지난 7월 14일(월)부터 7월 21일(월)까지 미국 마이애미에서 열린,

SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering 2025 (SIAM FM25) 국제학술대회에 참가하여 우수한 연구 성과를 발표하였습니다.

이번 학술대회는 전 세계 금융공학·계산금융·AI 연구자들이 한자리에 모여 최신 연구 성과를 공유하는 권위 있는 행사로, 강화학습·딥러닝·생성형 AI를 금융 시뮬레이션, 리스크 모델링, 포트폴리오 최적화 등에 적용한 다양한 연구 사례가 소개되었습니다.

1. 송재민 박사과정생

구두 발표: A Unified Framework for Time-Series and Factor Momentum Strategies

→ IPCA 기반 잠재 팩터 추정과 LSTM 시계열 조정을 결합한 통합 포트폴리오 전략을 제안하여, S&P100 종목 실증 실험에서 위험 조정 성과를 크게 향상시킨 결과를 공유하였습니다.

2. 김응표 석사과정생

포스터 발표: A Simple Reinforcement-Learning-Inspired Approach to Optimal Stopping for Perpetual American Put Options

→ 강화학습 기반 가치반복(Value Iteration)과 Gauss–Hermite Quadrature(GHQ)를 활용한 옵션 중도 행사 경계 추정 기법을 제안하였으며, 금융 실무 적용 가능성과 확장 방향에 대한 심도 있는 토론을 진행하였습니다.

이번 참가를 통해 두 학생은 최신 금융 AI 기술 동향을 습득하고, 해외 연구자들과의 교류를 통해 향후 국제 공동연구 가능성을 모색하였습니다.

학회에서 받은 피드백을 수렴하여 논문 고도화 및 국제 저널 투고로 이어지길 기대합니다.